中泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金      基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司         基金托管人:交通银行股份有限公司          送出日期:2025 年 03 月 26 日    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。    本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。                  §2 基金简介 基金名称         中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金简称         中泰中证同业存单AAA指数7天持有 基金主代码        018678 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2023年08月22日 基金管理人        中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人        交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额   108,854,246.15份 基金合同存续期      不定期                  本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之 投资目标         前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及              跟踪误差的最小化。                  本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最              优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性              的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，              构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实              现对标的指数的有效跟踪。 投资策略             在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净              值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值              控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。如因指              数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超              过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏              离度、跟踪误差进一步扩大。                  中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币 业绩比较基准              一年定期存款利率（税后）×5%                  本基金预期风险与收益理论上高于货币市场基 风险收益特征       金，低于股票型基金和偏股混合型基金。                  本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态                           最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、                           以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 项目                          基金管理人                     基金托管人                      中泰证券（上海）资产管理有 名称                                                交通银行股份有限公司                               限公司 信息披       姓名                  王洪懿                        方圆 露负责       联系电话             021-20521199                  95559 人         电子邮箱          wanghy@ztzqzg.com        fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话                     400-821-0808                  95559 传真                         021-50933716              021-62701216                      上海市黄浦区延安东路175号            中国（上海）自由贸易试验区 注册地址                      上海市浦东新区银城中路488            中国（上海）长宁区仙霞路1 办公地址                      号太平金融大厦1002-1003室                    8号 邮政编码                          200120                    200336 法定代表人                         黄文卿                       任德奇 本基金选定的信息披                      中国证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网            www.ztzqzg.com 址 基金年度报告备置地                      上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 点      项目                  名称                         办公地址                容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街22号1幢 会计师事务所                合伙）                        10层1001-1至1001-26 注册登记机构         中泰证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区银城中路488号太平              限公司                     金融大厦1002-1003室              §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                   金额单位：人民币元                                               生效日）-2023年12月31日 本期已实现收益                        3,370,887.15             3,399,616.99 本期利润                           3,089,995.54             3,771,573.18 加权平均基金份额本期利 润 本期加权平均净值利润率                          1.97%                    0.60% 本期基金份额净值增长率                          1.90%                    0.70% 期末可供分配利润                       2,845,064.84             3,086,794.30 期末可供分配基金份额利 润 期末基金资产净值                     111,699,310.99           527,728,748.11 期末基金份额净值                             1.0261                  1.0070 基金份额累计净值增长率                          2.61%                    0.70% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 水平要低于所列数字。 的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。     阶段   份额净值      份额净值    业绩比较       业绩比较       ①-③        ②-④          增长率①    增长率标      基准收益     基准收益                  准差②        率③      率标准差                                      ④ 过去三个月    0.44%   0.01%      0.60%   0.01%   -0.16%   0.00% 过去六个月    0.78%   0.01%      1.09%   0.01%   -0.31%   0.00% 过去一年     1.90%   0.01%      2.35%   0.01%   -0.45%   0.00% 自基金合同 生效起至今 率变动的比较 注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束 时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 注：本基金的基金合同于2023年8月22日生效。基金合同生效当年的本基金净值增长率 与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 本基金自2023年8月22日（基金合同生效日）至2024年12月31日未进行利润分配。                     §4 管理人报告   中泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督 管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可 2014355号）批准，是齐鲁证券有限公司（现已更名为"中泰证券股份有限公司"）出资 设立的证券资产管理子公司。2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中 泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监 许可20172342号）批准，公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券 资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2024年12月31日，公司作为基金管理 人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置 混合型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰兴诚价值 一年持有期混合型证券投资基金、中泰兴为价值精选混合型证券投资基金、中泰红利价 值一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券 投资基金、中泰双利债券型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰青 月中短债债券型证券投资基金、中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金、中 泰锦泉汇金货币市场基金、中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金、中泰星宇 价值成长混合型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰中证500指 数增强型证券投资基金、中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金、中泰青月安 盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰安 睿债券型证券投资基金、中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、中泰研究精选6 个月持有期股票型证券投资基金、中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金 （FOF）、中泰元和价值精选混合型证券投资基金、中泰天择稳健6个月持有期混合型基 金中基金（FOF）、中泰星锐景气成长混合型证券投资基金、中泰中证同业存单AAA指 数7天持有期证券投资基金、中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金、中 泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中泰红利量化选股 股票型发起式证券投资基金和中泰安弘债券型证券投资基金共31只证券投资基金。                   任本基金的基                   金经理（助理） 证券  姓名        职务       期限    从业                说明                   任职      离任     年限                   日期      日期                                       国籍：中国。学历：同济大                                       学硕士研究生。具备证券从                                       业资格和基金从业资格。曾                                       任齐鲁证券有限公司资产       本基金基金经理；中                       管理分公司项目经理。2014       泰青月安盈66个月                       年8月加入中泰证券（上海）       定期开放债券型证                        资产管理有限公司，历任金 王瑞    券投资基金基金经            -      10   融市场部投资经理助理、固       理；中泰锦泉汇金货                       定收益部投资经理助理、投       币市场基金基金经                        资经理、基金业务部基金经       理。                              理，现任固收公募投资部基                                       金经理。2020年11月23日至                                       今担任中泰青月安盈66个                                       月定期开放债券型证券投                                       资基金基金经理。2022年2                                        月28日至今担任中泰锦泉                                        汇金货币市场基金基金经                                        理。2023年8月22日至今担                                        任中泰中证同业存单AAA                                        指数7天持有期证券投资基                                        金基金经理。                                        国籍：中国。学历：上海财                                        经大学硕士研究生。具备证                                        券从业资格和基金从业资                                        格。2017年7月加入中泰证                                        券（上海）资产管理有限公       本基金基金经理；中                                        司任交易部交易员，现任固       泰锦泉汇金货币市                                        收公募投资部基金经理。20       场基金基金经理；中   2024- 马潇                          -     7    24年8月28日至今担任中泰       泰稳固30天持有期   08-28                                        中证同业存单AAA指数7天       中短债债券型证券                                        持有期证券投资基金和中       投资基金基金经理。                                        泰锦泉汇金货币市场基金                                        的基金经理。2024年9月19                                        日至今担任中泰稳固30天                                        持有期中短债债券型证券                                        投资基金的基金经理。                                        国籍：中国。学历：中南财                                        经政法大学博士研究生。具                                        备证券从业资格和基金从                                        业资格。曾任招商银行股份                                        有限公司高级交易员、资深       公司副总经理兼固                         交易员、债券交易室主管， 史少杰   收公募投资部总经                    26   鑫元基金管理有限公司总       理。                               经理助理兼首席投资官，平                                        安养老保险股份有限公司                                        联席首席投资总监、固定收                                        益投资总监。2020年9月加                                        入中泰证券（上海）资产管                                        理有限公司任公司总经理                                   助理，现任公司副总经理兼                                   固收公募投资部总经理。20                                   月8日期间担任中泰青月安                                   盈66个月定期开放债券型                                   证券投资基金基金经理。20                                   债债券型证券投资基金基                                   金经理。2023年8月22日至2                                   泰中证同业存单AAA指数7                                   天持有期证券投资基金基                                   金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘 日期； 员及从业人员监督管理办法》的相关规定。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符 合有关法规及基金合同的约定。   本报告期内，我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投 资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的 各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。   公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有 效的公平交易体系。   事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行 相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。   事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集 中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效 地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同帐户的交易指令按照"时间优 先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合 资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执 行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避 免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。   事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平 交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。 同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分 析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。 向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利 益输送嫌疑的交易行为。   本报告期内，公平交易分析基本结论如下：   本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违 反制度的情况。   异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时 间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、 产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公 司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15 分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异 常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常 型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或 共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交 易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支 持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的 独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。   风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合 异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生 的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求 投资经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。   本报告期内，未发生异常交易行为。 稳。全年国内生产总值按不变价格计算，比上年增长5.0%。全年居民消费价格（CPI） 同比上年上涨0.2%，工业生产者出厂价格（PPI）同比上年均下降2.2%。   央行坚持支持性货币政策立场，先后四次实施了重大货币政策调整，其中，两次降 低法定存款准备金率共1个百分点，两次下调央行政策利率共0.3个百分点，力度为近年 来最大。同时，央行还通过创设临时隔夜正逆回购、国债借入、OMO改为数量招标、淡 化中期借贷便利（MLF）作用等方式完善货币政策利率传导框架。在监管政策上，强化 利率政策执行，治理资金空转，大力整改手工补息，优化对公存款、同业活期存款利率 自律管理。   积极的财政政策为宏观经济平稳运行提供了重要保障，三、四季度及时出台增量政 策，更大力度支持地方政府缓释偿债压力，11月8日全国人大常委会审议通过了《国务 院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》，明确增加6万亿元 地方政府债务限额置换存量隐性债务，并于当月启动2万亿地方专项置换债发行，用于 存量隐性债务置换。   在央行积极呵护下，资金面整体宽松，2024年债券市场走出了一波较大的牛市行情。 国债收益率月度均值由2023年12月的2.29%降至2024年12月的1.16%，10年国债收益率月 度均值由2.62%降至1.80%；收益率曲线走陡，10-1年利差月度均值由33BP扩大至64BP。   报告期内，同业存单利率和短期限高等级信用品种呈现整体下行趋势。规模方面， 上半年本基金规模波动较大，后续基本趋于稳定。在操作方面，本基金秉承谨慎原则， 在市场和规模的持续变化中灵活调整久期和仓位，密切追踪存单指数成分券构成，保证 组合流动性。本基金持续运用久期和杠杆策略，在尽力控制净值回撤的前提下，实现基 金净值的稳步增长，为基金持有人获取较为稳定的合理收益。   截至报告期末中泰中证同业存单AAA指数7天持有基金份额净值为1.0261元，本报 告期内，基金份额净值增长率为1.90%，同期业绩比较基准收益率为2.35%。 税风险升温的影响。考虑到通胀压力温和，2025年名义GDP有望低位运行，这带来利率 低位运行的总体格局。在此背景下，上半年财政货币双宽概率较高，“超常规逆周期调 节”的特征更为显著。下半年随着政策对经济企稳的效果显现，或年中继续加码刺激力 度，债市波动的风险或有所提高。   在实施更加积极的财政政策方面，市场普遍预期2025年的财政赤字率将提升至 策的加码将为经济增长提供更多的资金支持。   在适度宽松的货币政策方面，2025年的货币政策将进一步通过降准降息、加大净买 入国债力度和买断式逆回购规模，向市场提供低成本资金，有利于压低实际利率和股权 风险溢价。   市场对货币政策力度和节奏、经济复苏斜率仍然存在分歧点，债市低利率、高波动 可能常态化。部分机构认为，降准降息的空间较大，且可能前置，预计全年逆回购利率 降幅为40-50BP，准备金率下调100-150BP，LPR和贷款利率降幅可能更大。但也有观点 认为，货币政策的进一步宽松程度有待观察，时点可能后置，需要兼顾内外平衡。   在操作方面，本基金将持续关注资金面波动情况，维持稳健风格。依据本基金规模 的稳定性来灵活调整组合杠杆和久期水平，拟在实现组合净值稳步上涨的同时，有效地 控制债市收益率调整过程中组合的波动。   本报告期内，基金管理人以维护基金份额持有人利益为宗旨，坚持合规运作，不断 完善内部控制制度和流程，加强日常监察稽核力度，推动各项内部控制制度、措施得到 全面、有效落实。督察长和合规管理部门根据独立、客观、公正的原则，审慎履行职责， 通过合规审查、投资风控、内部稽核等工作，推进内部控制和风险管理的不断完善，为 各项经营活动和基金投资运作的合规开展提供有力保障。   本报告期内重点开展的监察稽核工作包括： 态，依照最新法律法规和自律规则要求，结合公司各项业务实际开展情况，组织相关部 门及时对公司的各类制度、流程开展梳理、修订与完善。 监管机构、母公司及外部审计机构对公司开展的业务检查、经营审计、内部控制评价、 合规有效性评估，针对上述检查、审计项目开展过程中发现的问题以及提出的改进建议， 公司高度重视，严格督促相关部门完善制度、改进流程，以有效控制相关风险，不断提 升内控管理水平。 等内部控制各方面开展定期核查，并针对发现的问题采取有效措施完善制度、改进流程； 在此基础上，报告期内公司针对投资者适当性管理、新股网下申购、员工行为管理、关 联交易、债券交易等业务开展了专项稽核，对专项稽核中发现的问题明确要求相关部门 整改到位，不断提升内部控制和风险管理水平。 职责，对新制定或修订的各项制度、新产品方案、基金销售文件、重要投资决策、基金 关联交易、基金信息披露文件等开展合规审查，有效发挥合规审查在防范、控制风险方 面的积极作用。 达最新的监管要求和违规案例通报，积极保持与各个业务部门的沟通与联络，根据各版 块业务的开展情况适时开展合规督导，及时提示合规风险，妥善解答业务人员在展业过 程中遇到的法律、合规问题；并根据法律法规变化和最新监管动态，统筹协调外部律师 事务所和内部合规力量，有针对性地开展合规培训项目，不断提升员工的风险、合规意 识，营造合规经营氛围。   通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作整体合法合规。基金管理人将一 如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核 和风险控制工作的科学性和实效性，确保基金资产的规范运作，充分保障基金份额持有 人的合法权益。   报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种 进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日 对基金资产估值后，将基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无 误后，由基金管理人对外公布。   基金管理人设立了估值委员会，由公司总经理、主管基金运营的公司高管、合规负 责人及投资管理、风险管理、基金运营等方面的专业人员担任委员。估值委员会负责制 定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大 变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议， 并和托管人充分协商后，形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。   上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。   本基金本报告期内未进行利润分配。   本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。                      §5 托管人报告   本报告期内，基金托管人在中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的 托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协 议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。   本报告期内，中泰证券（上海）资产管理有限公司在中泰中证同业存单AAA指数7 天持有期证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。   本报告期内，由中泰证券（上海）资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有 关中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。                      §6 审计报告 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           标准无保留意见 审计报告编号          容诚审字2025200Z1690号 审计报告标题             审计报告                    中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资 审计报告收件人                    基金全体基金份额持有人                    我们审计了中泰中证同业存单AAA指数7天持有                    期证券投资基金（以下简称"中泰中证同业存单A                    AA指数7天持有"）财务报表，包括2024年12月3                    变动表以及相关财务报表附注。                    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 审计意见               企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中                    国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会                    "）、中国证券投资基金业协会（以下简称"中国                    基金业协会"）发布的有关规定及允许的基金行业                    实务操作编制，公允反映了中泰中证同业存单A                    AA指数7天持有2024年12月31日的财务状况以                    及2024年度的经营成果和净资产变动情况。                    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行                    了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表                    审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则                    下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 形成审计意见的基础                    我们独立于中泰中证同业存单AAA指数7天持                    有，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相                    信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发                    表审计意见提供了基础。 强调事项               无 其他事项               无                    中泰中证同业存单AAA指数7天持有的基金管理                    人中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简 其他信息               称"基金管理人"）管理层对其他信息负责。其他                    信息包括中泰中证同业存单AAA指数7天持有20                   和我们的审计报告。                   我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信                   息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结                   论。                   结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读                   其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财                   务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在                   重大不一致或者似乎存在重大错报。                   基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息                   存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，                   我们无任何事项需要报告。                   基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中                   国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允                   许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现                   公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，                   以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重                   大错报。                   在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估 管理层和治理层对财务报表的责任                   中泰中证同业存单AAA指数7天持有的持续经营                   能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），                   并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计                   划清算中泰中证同业存单AAA指数7天持有、终                   止运营或别无其他现实的选择。                   基金管理人治理层负责监督中泰中证同业存单A                   AA指数7天持有的财务报告过程。                   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于                   舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出                   具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平                   的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 注册会计师对财务报表审计的责任 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于                   舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                   出的经济决策，则通常认为错报是重大的。                   在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运             用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执             行以下工作：             （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报             表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这             些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发             表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪             造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，             未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于             未能发现由于错误导致的重大错报的风险。             （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当             的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发             表意见。             （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰             当性和作出会计估计及相关披露的合理性。             （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的             恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，             就可能导致对中泰中证同业存单AAA指数7天持             有持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是             否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结             论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在             审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的             相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无             保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获             得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中             泰中证同业存单AAA指数7天持有不能持续经             营。             （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，             并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。             我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时             间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟             通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制             缺陷。 会计师事务所的名称   容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名    张振波                罗佳                               北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 会计师事务所的地址                               至1001-26 审计报告日期                        2025-03-24                          §7 年度财务报表 会计主体：中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日                                                             单位：人民币元                                          本期末                上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                2,650,938.83       12,065,538.78 结算备付金                                                 -                   - 存出保证金                                                 -                   - 交易性金融资产             7.4.7.2              110,564,933.68      329,304,396.39 其中：股票投资                                               -                   -     基金投资                                              -                   -     债券投资                                 110,564,933.68      329,304,396.39     资产支持证券投                                                       -                   - 资     贵金属投资                                             -                   -     其他投资                                              -                   - 衍生金融资产              7.4.7.3                           -                   - 买入返售金融资产            7.4.7.4                           -       77,554,161.97 应收清算款                                                 -                   - 应收股利                                                  -                   - 应收申购款                                       317,705.00       109,055,164.31 递延所得税资产                                               -                   - 其他资产                7.4.7.5                           -                   - 资产总计                                     113,533,577.51      527,979,261.45                                    本期末                   上年度末      负债和净资产       附注号 负 债： 短期借款                                               -                   - 交易性金融负债                                            -                   - 衍生金融负债            7.4.7.3                          -                   - 卖出回购金融资产款                               1,635,085.89                   - 应付清算款                                              -                   - 应付赎回款                                              -                   - 应付管理人报酬                                   17,630.99            45,173.96 应付托管费                                       4,407.78           11,293.54 应付销售服务费                                   17,630.99            45,173.96 应付投资顾问费                                            -                   - 应交税费                                               -            4,566.21 应付利润                                               -                   - 递延所得税负债                                            -                   - 其他负债              7.4.7.6                159,510.87          144,305.67 负债合计                                    1,834,266.52         250,513.34 净资产： 实收基金              7.4.7.7          108,854,246.15         524,073,228.96 未分配利润             7.4.7.8               2,845,064.84        3,655,519.15 净资产合计                              111,699,310.99         527,728,748.11 负债和净资产总计                           113,533,577.51         527,979,261.45 注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值1.0261元，基金份额总额108,854,246.15 份。 会计主体：中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                          单位：人民币元           项目        附注号                  本期            上年度可比期间 一、营业总收入                             4,683,935.43       5,038,298.02 其中：存款利息收入           7.4.7.9            47,149.55        814,070.28      债券利息收入                                    -                  -      资产支持证券利息                                                -                  - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                    -                  - 其中：股票投资收益          7.4.7.10                    -                  -      基金投资收益                                    -                  -      债券投资收益        7.4.7.11         4,877,999.79       2,528,220.49      资产支持证券投资                                                -                  - 收益      贵金属投资收益                                   -                  -      衍生工具收益        7.4.7.12                    -                  -      股利收益          7.4.7.13                    -                  -      其他投资收益                                    -                  - 以“-”号填列）                                                -                  - 列） 列） 减：二、营业总支出                           1,593,939.89       1,266,724.84 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用                                          -                 - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后净                                                  -                 - 额 六、综合收益总额                              3,089,995.54      3,771,573.18 会计主体：中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                      单位：人民币元                                       本期      项目                  2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金               未分配利润            净资产合计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填      -415,218,982.81        -810,454.31   -416,029,437.12 列） （一）、综合收益                                 -     3,089,995.54      3,089,995.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资       -415,218,982.81        -3,900,449.85    -419,119,432.66 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款      596,049,411.33        8,826,624.68      604,876,036.01               -1,011,268,394.14      -12,727,074.53   -1,023,995,468.67 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产                      -                   -                   - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                   上年度可比期间      项目        2023年08月22日（基金合同生效日）至2023年12月31日                 实收基金              未分配利润                净资产合计 一、上期期末净资                               -                   -                   - 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填     -772,967,800.92        3,655,519.15     -769,312,281.77 列） （一）、综合收益                               -       3,771,573.18        3,771,573.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资       -772,967,800.92         -116,054.03     -773,083,854.95 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款      675,794,063.78        3,244,546.13      679,038,609.91                -1,448,761,864.70      -3,360,600.16   -1,452,122,464.86 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产                       -                  -                   - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 黄文卿                  应晨奇                       陈勇 —————————            —————————                 ————————— 基金管理人负责人             主管会计工作负责人                 会计机构负责人     中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20231162号《关于准予中泰中证同 业存单AAA指数7天持有期证券投资基金注册的批复》注册，由中泰证券(上海)资产管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰中证同业存单AAA指数7天 持有期证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限 不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,296,664,767.47元，业经普华 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第0429号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案，《中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基 金合同》于2023年8月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,297,041,029.88 份，其中认购资金利息折合376,262.41份基金份额。本基金的基金管理人为中泰证券(上 海)资产管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。     根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰中证同业存单AAA指数7天持有 期证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份 券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非标的指数 成份券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支 持机构债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金 等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数 成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，由中 证指数有限公司编制发布。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序 后可对上述投资范围及资产配置比例进行适当调整。本基金业绩比较基准=中证同业存 单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。    本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2025年3月    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规 定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中泰中证同业存单AAA指数7天持有期 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表以持续经营为基础编制。    本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为    本基金的记账本位币为人民币。   金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。   (1) 金融资产   金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量 特征。本基金现无以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。   债务工具   本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用 以下两种方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标， 且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日 期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项 等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债 券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。   (2) 金融负债   金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金 融资产款和其他各类应付款项等。   金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易 费用计入初始确认金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。   本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过 去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风 险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加 权金额，确认预期信用损失。   于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进 行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。   对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始 确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用 损失计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。   金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不 可观察输入值。    (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应 对估值进行调整并确定公允价值。    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算 时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。    债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发 行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行 企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣 除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的 净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法确认。    以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利 率法与直线法差异较小的则按直线法计算。    本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现 损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基 金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或 多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。    本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：    对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同 业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566号《关于发布固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基 金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的 估值结果确定公允价值。    本基金本报告期未发生会计政策变更。    本基金本报告期未发生会计估计变更。    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。    根据财政部、国家税务总局财税2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税20081号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税201636号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税201646号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税201670号《关于金融机构同业往来 等增值税政策的补充通知》、财税2016140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税20172号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税201756号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税201790号《关于 租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主 要税项列示如下：    (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。    对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷 款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税。    (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。    (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。                                                            单位：人民币元                             本期末                        上年度末 项目 活期存款                            2,075,122.27                3,029,923.08 等于：本金                           2,074,649.52                3,028,998.53       加：应计利息                         472.75                      924.55       减：坏账准备                                -                          - 定期存款                                        -               9,026,604.49 等于：本金                                       -               9,000,000.00       加：应计利息                                -                 26,604.49       减：坏账准备                                -                          - 其中：存款期限1个月以                                             -                          - 内       存款期限1-3个                                             -               8,023,688.98       月       存款期限3个月                                             -               1,002,915.51       以上 其他存款                              575,816.56                    9,011.21 等于：本金                             575,690.42                    9,009.59       加：应计利息                         126.14                         1.62       减：坏账准备                                -                          -        合计                       2,650,938.83               12,065,538.78 注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。                                                            单位：人民币元                                         本期末      项目                           2024年12月31日                   成本          应计利息              公允价值       公允价值变动 股票                      -               -              -               - 贵金属投资-金交                           -               -                -              - 所黄金合约      交易所市场     6,997,900.00      92,193.21      7,083,393.21      -6,700.00 债      银行间市场   102,168,235.42    1,215,540.47   103,481,540.47      97,764.58 券       合计     109,166,135.42    1,307,733.68   110,564,933.68      91,064.58 资产支持证券                    -               -                -              - 基金                        -               -                -              - 其他                        -               -                -              -      合计      109,166,135.42    1,307,733.68   110,564,933.68      91,064.58                                         上年度末      项目                             2023年12月31日                    成本           应计利息            公允价值           公允价值变动 股票                        -               -                -              - 贵金属投资-金交                           -               -                -              - 所黄金合约      交易所市场                -               -                -              - 债      银行间市场   325,599,043.81    3,333,396.39   329,304,396.39     371,956.19 券       合计     325,599,043.81    3,333,396.39   329,304,396.39     371,956.19 资产支持证券                    -               -                -              - 基金                        -               -                -              - 其他                        -               -                -              -      合计      325,599,043.81    3,333,396.39   329,304,396.39     371,956.19 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。                                                                单位：人民币元                                         本期末      项目                             2024年12月31日                     账面余额                       其中：买断式逆回购 交易所市场                        -                                - 银行间市场                        -                                -     合计                       -                                -                                  上年度末     项目                       2023年12月31日                账面余额                      其中：买断式逆回购 交易所市场                        -                                - 银行间市场            77,554,161.97                                -     合计           77,554,161.97                                - 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。                                                   单位：人民币元                            本期末                  上年度末          项目 应付券商交易单元保证金                               -                   - 应付赎回费                                     -                   - 应付交易费用                            10,510.87           28,605.67 其中：交易所市场                                  -                   -      银行间市场                        10,510.87           28,605.67 应付利息                                      -                   - 预提费用-审计费                          20,000.00           56,700.00 预提费用-信息披露费                       120,000.00           50,000.00 预提费用-账户维护费                         9,000.00            9,000.00          合计                      159,510.87          144,305.67                                               金额单位：人民币元                                             本期          项目                 2024年01月01日至2024年12月31日                         基金份额（份）                         账面金额 上年度末                          524,073,228.96              524,073,228.96 本期申购                          596,049,411.33              596,049,411.33 本期赎回（以“-”号填列）               -1,011,268,394.14           -1,011,268,394.14 本期末                           108,854,246.15              108,854,246.15 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。                                                          单位：人民币元       项目         已实现部分              未实现部分               未分配利润合计 上年度末              3,086,794.30            568,724.85        3,655,519.15 本期期初              3,086,794.30            568,724.85        3,655,519.15 本期利润              3,370,887.15            -280,891.61       3,089,995.54 本期基金份额交易产                   -3,574,135.43           -326,314.42       -3,900,449.85 生的变动数 其中：基金申购款          8,778,660.24             47,964.44        8,826,624.68      基金赎回款       -12,352,795.67           -374,278.86     -12,727,074.53 本期已分配利润                       -                     -                   - 本期末               2,883,546.02             -38,481.18       2,845,064.84                                                          单位：人民币元                           本期                      上年度可比期间          项目        2024年01月01日至2 2023年08月22日（基金合同生效 活期存款利息收入                      9,679.16                         87,149.72 定期存款利息收入                     36,079.96                        704,929.50 其他存款利息收入                      1,390.43                         21,991.06 结算备付金利息收入                             -                                 - 其他                                    -                                 -           合计                      47,149.55                 814,070.28 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。                                                         单位：人民币元                                本期                 上年度可比期间         项目              2024年01月01日至2         2023年08月22日（基金合同生效 债券投资收益——利息收入                   4,302,198.18                4,668,274.37 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                    575,801.61                -2,140,053.88 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                           -                           - 收入 债券投资收益——申购差价                                           -                           - 收入         合计                     4,877,999.79                2,528,220.49                                                         单位：人民币元                         本期                       上年度可比期间      项目           2024年01月01日至2024       2023年08月22日（基金合同生效日）                       年12月31日                   至2023年12月31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）              1,281,599,927.94                 2,021,955,750.34 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑              1,267,538,675.17                 2,001,294,429.95 付）成本总额 减：应计利息总额                13,442,499.35                    22,766,542.46 减：交易费用                    42,951.81                       34,831.81 买卖债券差价收入                 575,801.61                    -2,140,053.88 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。                                                      单位：人民币元                          本期                    上年度可比期间        项目名称         2024年01月01日至20        2023年08月22日（基金合同生效日） ——股票投资                                -                            - ——债券投资                    -280,891.61                    371,956.19 ——资产支持证券投资                            -                            - ——基金投资                                -                            - ——贵金属投资                               -                            - ——其他                                  -                            - ——权证投资                                -                            - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                            -                            - 值税         合计                -280,891.61                    371,956.19 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。                                                     单位：人民币元                               本期                上年度可比期间           项目              2024年01月01日至2 2023年08月22日（基金合同生效 审计费用                             20,000.00              56,700.00 信息披露费                           120,000.00              50,000.00 账户维护费                            36,000.00              10,500.00 其他费用                              1,200.00                      -           合计                    177,200.00             117,200.00    截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。    截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。                   关联方名称                       与本基金的关系 中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中 基金管理人、注册登记机构、基金 泰资管”）                                    销售机构 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）                   基金管理人的股东、基金销售机构 深圳派特纳投资企业（有限合伙）                          基金管理人的股东 深圳前海山小投资企业（有限合伙）                         基金管理人的股东 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）                   基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                            金额单位：人民币元                                                      上年度可比期间                         本期                                                     至2023年12月31日  关联方名                                       占当期                              占当期    称                                       债券成                              债券成                   成交金额                              成交金额                                       交总额                              交总额                                       的比例                              的比例 中泰证券                26,477,366.85     100.00%        128,560,668.32    100.00%                                                            金额单位：人民币元                                                      上年度可比期间                         本期                                                     至2023年12月31日  关联方名                                 占当期                              占当期    称                                  债券回                              债券回                   成交金额                购成交           成交金额               购成交                                       总额的                              总额的                                        比例                               比例 中泰证券              281,500,000.00      100.00%       2,574,432,000.00   100.00%                                                            金额单位：人民币元                                             本期  关联方名                                 占当期                                                                        占期末应    称                                  佣金总                   当期佣金                           期末应付佣金余额              付佣金总                                       量的比                                                                        额的比例                                        例 中泰证券                     1,498.10    100.00%                      -          -                                      上年度可比期间  关联方名                               占当期                                                                    占期末应    称                                佣金总                  当期佣金                           期末应付佣金余额           付佣金总                                     量的比                                                                    额的比例                                      例 中泰证券                  11,587.88    100.00%                     -            - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 信息服务。                                                               单位：人民币元                                           本期              上年度可比期间             项目                                     至2024年12月31        生效日）至2023年12月31                                           日                   日 当期发生的基金应支付的管理费                            315,927.11               449,027.28 其中：应支付销售机构的客户维护费                          111,635.94               189,815.95        应支付基金管理人的净管理费                      204,291.17               259,211.33 注：支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。                                                               单位：人民币元                                      本期                                                          上年度可比期间            项目                                      2023年08月22日（基金合同生                               至2024年12月31                                                        效日）至2023年12月31日                                       日 当期发生的基金应支付的托管费                         78,981.87                   112,256.86 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/ 当年天数。                                               单位：人民币元                                     本期  获得销售服务费的各      关联方名称                         当期发生的基金应支付的销售服务费 交通银行                                                71,235.02 中泰证券                                               201,180.56 中泰资管                                                29,395.53        合计                                          301,811.11                                上年度可比期间  获得销售服务费的各      关联方名称                         当期发生的基金应支付的销售服务费 交通银行                                               205,978.19 中泰证券                                               234,817.88 中泰资管                                                 5,650.95        合计                                          446,447.02 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给中泰资管，再由中泰资管计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基 金。 于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。                                                         单位：人民币元                                                上年度可比期间                      本期 关联方名                                    2023年08月22日（基金合同生效日）    称                                          至2023年12月31日           期末余额           当期利息收入          期末余额           当期利息收入 交通银行      2,075,122.27       9,679.16    3,029,923.08     87,149.72 中泰证券       575,816.56        1,390.43        9,011.21     21,991.06 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其 他存款由基金结算机构中泰证券保管，按协议约定利率计息。 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。 本基金本报告期内未进行利润分配。 本基金未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。   截至本报告期末2024年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额1,635,085.89元，于2025年1月2日、2025年1月3日（先后）到期。该类 交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入 质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控 制。   事前控制流程包括：投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行 业景气度、证券市场走势，提出资产配置策略建议，构建备选库。专业投资委员会根据 投资与研究部门的研究成果，确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案，决定本 委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略；评估本委员会下属的各 项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系，对公司重大 业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专 业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案，协助专业投资委员会进行投资策略的风 险检验，以及制定相应的投资风险控制标准。   事中控制流程包括：风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况，实时测算各种 风险指标，并监测本基金资产各项风险控制指标的变化，识别、分析和评价相关业务的 风险状况，出具业务风险评估报告，提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存 在重大隐患时，需要立即对风险进行识别，明确风险种类并对其进行度量，测算该风险 的危害程度，及时向专业投资委员会提出处理措施，控制风险程度的上升。   事后控制流程包括：在风险处理措施实施以后，风险管理部实时监控处理效果并提 出阶段性总结报告，进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外，对本基金资产 的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结，定期或不定期编写风险管理报告提 交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的 变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析，在估计可能产生重大风险隐患时，及 时通报专业投资委员会和投资决策委员会，并提出降低风险的建议。当市场环境的变化 导致风险控制模型的适用性降低时，风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重 新检验和修正，包括但不限于压力测试、敏感性分析等。   本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个 层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为 董事会风险管理的专门工作机构，负责制订公司风险管理总体目标和政策，审批公司风 险管理的制度、流程与指标，并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见；第二 层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会 为行政办公会风险管理的常设机构，承担日常风险管理决策职责，负责提出公司业务经 营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能 力进行评估、监督风控措施执行情况；第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管 理部是公司风险管理的专职日常工作机构，在首席风险官领导下监测、评估、报告公司 整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理 工作；第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能，执行 具体的风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制 制度，交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行 为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用 恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当 信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本 基金的收益下降。    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。    本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法，通过对投资品种信用等级 评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化组合投资以分散信用风险；管理人实 行交易对手白名单制度，并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。                                            单位：人民币元                          本期末             上年度末       短期信用评级 A-1                                -                 - A-1以下                              -                 - 未评级                          6,057,376.11        50,314,150.82          合计                  6,057,376.11        50,314,150.82 注：本基金持有的短期未评级债券为短期融资券（含超短期融资券）。                                                 单位：人民币元                          本期末                  上年度末       短期信用评级 A-1                                     -                    - A-1以下                                   -                    - 未评级                         97,424,164.36       187,722,082.05          合计                 97,424,164.36       187,722,082.05                                                 单位：人民币元                          本期末                  上年度末       长期信用评级 AAA                                     -        40,930,453.55 AAA以下                                   -                    - 未评级                                     -        20,375,586.89          合计                             -        61,306,040.44    流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场 剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来 投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。    基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况， 评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的 流动性要求，应对流动性风险。    本报告期末，除卖出回购金融资产将在一个月以内到期且计息（该利息金额不重大） 外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回 基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。    本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管 理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。    本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日 与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的 可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行 监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与 投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风 险，有效保障基金持有人利益。    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 投资组合不受上述比例限制）。    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 值的10%。    本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于本报告期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。      本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。      本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率 风险。                                                                              单位：人民币元 本期末     日  资产 货币资 金 交易性 金融资                -   29,012,590.81   81,552,342.87          -          -              -   110,564,933.68 产 应收申                    -               -               -          -          -     317,705.00      317,705.00 购款 资产总 计  负债 卖出回 购金融     1,635,085.89               -               -          -          -              -     1,635,085.89 资产款 应付管 理人报                -               -               -          -          -      17,630.99        17,630.99 酬 应付托                    -               -               -          -          -       4,407.78         4,407.78 管费 应付销 售服务                -               -               -          -          -      17,630.99        17,630.99 费 其他负                    -               -               -          -          -     159,510.87      159,510.87 债 负债总 计 利率敏     1,015,852.94   29,012,590.81   81,552,342.87          -          -     118,524.37   111,699,310.99 感度缺 口 上年度     末     日  资产 货币资 金 交易性 金融资      19,976,092.31   40,556,578.31   268,771,725.77          -          -                -   329,304,396.39 产 买入返 售金融      77,554,161.97               -                -          -          -                -    77,554,161.97 资产 应收申                      -               -                -          -          -   109,055,164.31   109,055,164.31 购款 资产总 计  负债 应付管 理人报                  -               -                -          -          -        45,173.96        45,173.96 酬 应付托                      -               -                -          -          -        11,293.54        11,293.54 管费 应付销 售服务                  -               -                -          -          -        45,173.96        45,173.96 费 应交税                      -               -                -          -          -         4,566.21         4,566.21 费 其他负                      -               -                -          -          -      144,305.67       144,305.67 债 负债总                      -               -                -          -          -      250,513.34       250,513.34 计 利率敏 感度缺     100,569,188.57   48,580,267.29   269,774,641.28          -          -   108,804,650.97   527,728,748.11 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。          感性分析假定市场利率变化只对基金组合中的债券类资产估值产生影响，   假设     对其他会计科目的影响忽略不计； 3、该利率敏感性分析假定所有期限市场          即期利率曲线平行移动25BP，且除利率之外的其他市场变量保持不变。 4、            该利率敏感性分析不考虑交易所可转换公司债券及可交换公司债券。                                      对资产负债表日基金资产净值的影响金额                                                （单位：人民币元）             相关风险变量的变动                                             本期末                 上年度末   分析          市场利率上升25BP                           -100,837.84          -374,151.32          市场利率下降25BP                           101,067.08               375,214.08    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。    其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。                                                             金额单位：人民币元                         本期末                                 上年度末                                      占基金                                 占基金     项目                                      资产净                                 资产净                     公允价值                            公允价值                                      值比例                                 值比例                                       (%)                                 (%) 交易性金融资                                  -        -                        -            - 产－股票投资 交易性金融资                                  -        -                        -            - 产－基金投资 交易性金融资              110,564,933.68    98.98           329,304,396.39        62.40 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                          -        -                      -         - 资 衍生金融资产                                 -        -                      -         - －权证投资 其他                              -        -                      -         -      合计            110,564,933.68    98.98         329,304,396.39    62.40 本报告期末，本基金未持有交易性权益投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价 格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。     公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定：     第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。     第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。     第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                             单位：人民币元                                        本期末                  上年度末     公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                                -                     - 第二层次                                   110,564,933.68        329,304,396.39 第三层次                                                -                     -               合计                       110,564,933.68        329,304,396.39     本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。      本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属 层次未发生重大变动。      于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具（2023年12 月31日：同）。      不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产、卖出回购金 融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。      无。                      §8 投资组合报告                                                    金额单位：人民币元                                                    占基金总资产的比 序号             项目                 金额                                                       例(%)       其中：股票                                    -                  -       其中：债券                       110,564,933.68              97.39             资产支持证券                             -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                                -                  -       融资产 本基金本报告期末未持有境内股票。 本基金本报告期末未持有港股通股票。 本基金本报告期末未持有股票。 本基金本报告期内未买入股票。 本基金本报告期内未卖出股票。 本基金本报告期内未进行股票交易。                                           金额单位：人民币元 序号        债券品种        公允价值             占基金资产净值比例(%)      其中：政策性金融债                     -                  -                                                               金额单位：人民币元 序                                                                    占基金资产        债券代码              债券名称         数量（张）           公允价值 号                                                                    净值比例(%) 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 本基金本报告期末未持有贵金属。 本基金本报告期末未持有权证。     本基金本报告期未投资股指期货。     本基金本报告期未投资国债期货。     本基金本报告期未投资国债期货。 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                                               单位：人民币元 序号               名称                      金额 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 本基金本报告期末未持有股票。      由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。                       §9 基金份额持有人信息                                                份额单位：份  持有    户均持有的基金份                     持有人结构  人户          额           机构投资者              个人投资者 数(户)                                   占总份                          占总份                        持有份额                         持有份额                                        额比例                          额比例          项目                   持有份额总数（份）                占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金                        99,480.05                    0.09%           项目                      持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金                                                       0~10 注：期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。                       §10 开放式基金份额变动                                                                     单位：份 基金合同生效日(2023年08月22日)基金份额总额                                 1,297,041,029.88 本报告期期初基金份额总额                                                 524,073,228.96 本报告期基金总申购份额                                                  596,049,411.33 减：本报告期基金总赎回份额                                              1,011,268,394.14 本报告期基金拆分变动份额                                                              - 本报告期期末基金份额总额                                                 108,854,246.15                        §11 重大事件揭示    本报告期内未召开基金份额持有人大会。    本报告期内，基金管理人于2024年4月8日增聘史少杰先生担任公司副总经理职务。    本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。   本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本报告期内本基金投资策略未发生改变。   本基金2024年12月10日更换会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)更换为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。   报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币20,000.00元。   目前容诚会计师事务所(特殊普通合伙)向本基金提供审计服务的连续年限：本报告 期。 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。                                        金额单位：人民币元      交       股票交易                应支付该券商的佣金      易 券商   单               占当期股                      占当期佣    备 名称   元    成交金额       票成交总        佣金            金总量的    注      数               额的比例                       比例      量 中泰 证券 注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。                                           金额单位：人民币元               债券交易                  债券回购交易                  权证交易          基金交易                                                占当期债 券商名                   占当期债                                       占当期权          占当期基                                                券回购成     称   成交金额          券成交总       成交金额                     成交金额   证成交总   成交金额   金成交总                                                交总额的                       额的比例                                       额的比例          额的比例                                                 比例 中泰证     26,477,366.             281,500,000. 券               85                       00  序号                   公告事项                           法定披露方式              法定披露日期         中泰中证同业存单AAA指数         中泰中证同业存单AAA指数         中泰中证同业存单AAA指数         关于中泰中证同业存单AAA         指数7天持有期证券投资基                                                中国证券报、中国证监会规                                                定网站         申购（含转换转入、定期定         额投资）业务的公告         中泰中证同业存单AAA指数         金产品资料概要更新         中泰中证同业存单AAA指数         关于中泰中证同业存单AAA         指数7天持有期证券投资基                                                中国证券报、中国证监会规                                                定网站         入、定期定额投资）业务的         公告              关于中泰中证同业存单AAA              指数7天持有期证券投资基                                             中国证券报、中国证监会规                                             定网站              入、定期定额投资）业务的              公告              中泰中证同业存单AAA指数              中泰中证同业存单AAA指数                                             中国证券报、中国证监会规                                             定网站              金经理变更公告              中泰中证同业存单AAA指数              募说明书（更新）2024年第1              号              中泰中证同业存单AAA指数              金产品资料概要更新              中泰中证同业存单AAA指数              中泰证券（上海）资产管理                                             中国证券报、中国证监会规                                             定网站              改聘会计师事务所的公告                            §12 影响投资者决策的其他重要信息 投                          报告期内持有基金份额变化情况                                    报告期末持有基金情况 资              持有基金份额比 者        序              例达到或者超过        期初份额             申购份额          赎回份额              持有份额         份额占比 类        号 别 机 构        至2024年3月18             日             日             日                             产品特有风险    当本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况时，可能会引发以下风险：    （1）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险。    （2）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。 基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。    （3）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而 卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与 方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动。    （4）基金合同提前终止的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本 基金资产净值连续五十个工作日低于5000万元，本基金可能面临基金合同提前终止等情形。    （5）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款， 基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。    （6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额 的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份 额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基 金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过 本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。    本基金管理人将通过完善的风险管理机制，有效管理上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 文件；   基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。   投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。   客户服务中心电话：400-821-0808   网站：https://www.ztzqzg.com/                                            中泰证券（上海）资产管理有限公司                                                 二〇二五年三月二十六日